Bộ tài liệu cẩm nang quản trị rủi ro ngân hàng thương mại
Giới thiệu Bộ tài liệu cẩm nang quản trị rủi ro ngân hàng thương mại
Bộ tài liệu cẩm nang quản trị rủi ro ngân hàng thương mại được tổng hợp từ các chuyên gia và những người làm thực tế quản trị rủi ro ngân hàng.
Nội dung trong bộ tài liệu cẩm nang quản trị rủi ro ngân hàng thương mại
1 Giới thiệu chung
1.1. Mục đích của cẩm nang
1.2. Cấu trúc của cẩm nang
1.3. Thực hiện
1.4. Quy tắc đạo đức
1.5. Truyền đạt các nguyên tắc quản lý rủi ro
1.6. Cập nhật cẩm nang
2. Khái niệm rủi ro và Quản lý rủi ro
2.1. Định nghĩa rủi ro
2.2. Các loại rủi ro
2.3. Chu trình quản lý rủi ro
2.4. Các thành phần của Khung quản lý rủi ro
2.5. Tổng quan về quản lý rủi ro đối với các rủi ro chính của ngân hàng
3. Rủi ro tín dụng
3.1. Khung quản lý rủi ro tín dụng
3.2. Trao đổi thông tin về chiến lược, tôn chỉ, các hướng dẫn và các phương pháp về tín dụng
3.3. Xác định các rủi ro hiện có và rủi ro tiềm tàng trong các sản phẩm và hoạt động tín dụng của Ngân hàng
1. Các khách hàng khác nhau và ngành nghề khác nhau thể hiện các rủi ro khác nhau
2. Các sản phẩm tín dụng khác nhau thể hiện các rủi ro khác nhau
3. Rủi ro thanh toán gắn với các công cụ tài chính khác nhau
4. Khả năng cấp tín dụng và chuyên môn của cán bộ tín dụng
5. Mức độ tập trung của danh mục tín dụng
3.4. Xây dựng và thực hiện các chính sách tín dụng đã được vạch rõ
3.4.1. Các tiêu chuẩn cấp tín dụng – thông tin, hồ sơ và các quy trình để tìm hiểu khách hàng, phân tích và đánh giá tín dụng ban đầu
3.4.2. Phê duyệt cho vay- các cấp phê duyệt tín dụng
3.4.3. Hạn mức tín dụng – tổng hạn mức cho vay cho một khách hàng, cho một nhóm khách hàng và toàn bộ danh mục cho vay
3.4.4. Quản lý tín dụng – các chính sách cho các hồ sơ tín dụng, hợp đồng, tài sản thế chấp
3.5. Kỹ thuật kiểm tra và giám sát tín dụng nhằm hỗ trợ cho việc nhận biết rủi ro tín dụng
3.5.1. Giám sát từng khoản vay một cách thường xuyên nhằm phát hiện “dấu hiệu cảnh báo sớm” để có hành động khắc phục kịp thời
3.5.2. Giám sát tổng thể danh mục tín dụng – phân tích tổng thể danh mục tín dụng nhằm phát hiện tập trung tín dụng
3.5.3. Bộ phận xử lý nợ
3.6. Cơ cấu tổ chức
3.7. Trách nhiệm đối với chất lượng tín dụng
3.8. Hệ thống tính điểm tín dụng
3.8.1. Mô tả phương pháp tính điểm tín dụng
3.8.2. ứng dụng thực tiễn của hệ thống tính điểm tín dụng
3.8.3. Phát triển cơ sở dữ liệu và hệ thống tính điểm tín dụng
3.9. Chức năng kiểm tra tín dụng độc lập
3.10. Báo cáo rủi ro tín dụng
4 Rủi ro thanh khoản
4.1. Khung quản lý rủi ro thanh khoản
4.2. Chiến lược quản lý thanh khoản hàng ngày
4.3. Xác định rủi ro thanh khoản
4.4. Cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro thanh khoản
4.5. Hệ thống thông tin cần t hiết để đo lường, quản lý, giám sát và báo cáo rủi ro thanh khoản
4.6. Quy trình đo lường và giám sát các yêu cầu tài trợ thuần
4.7. Kiểm soát nội bộ đối với quản lý rủi ro thanh khoản
4.8. Đa dạng hoá công nợ và duy trì khả năng bán tài sản
4.9. Kế hoạch dự phòng để đối phó với trường hợp khủng hoảng về khả năng thanh khoản
4.10. Báo cáo rủi ro thanh khoản
5. Rủi ro hối đoái
5.1. Khung quản lý rủi ro hối đoái
5.2. Chiến lược đối với hoạt động ngoại hối
5.3. Xác định rủi ro hối đoái
5.4. Kinh nghiệm và kiến thức của lãnh đạo và nhân viên
5.5. Kiểm soát nội bộ với phân công trách nhiệm rõ ràng
5.6. Hạn thống hạn mức giao dịch rõ ràng và bắt buộc
5.7. Hệ thống thông tin cần thiết để báo cáo rủi ro hối đoái kịp thời và chuẩn xác
5.8. Báo cáo rủi ro hối đoái
6. Rủi ro lãi suất
6.1. Khung quản lý rủi ro lãi suất
6.2. Chiến lược đối với rủi ro lãi suất
6.3. Xác định rủi ro lãi suất
6.4. Khả năng đo lường biên độ lãi suất cho các khoảng thời gian đáo hạn khác nhau
6.5. Hệ thống hạn mức hoạt động rõ ràng và bắt buộc
6.6. Hệ thống thông tin cần thiết để báo cáo rủi ro lãi suất kịp thời và chuẩn xác
6.7. Báo cáo rủi ro lãi suất
7. Rủi ro thị trường
7.1. Khung quản lý rủi ro thị trường
7.2. Chiến lược hoạt động kinh doanh và đầu tư
7.3. Xác định rủi ro thị trường
7.4. Thực hiện đánh giá cần thiết đối với các khoản đầu tư tiềm năng và kiểm soát các khoản đầu tư hiện có
7.5. Đảm bảo đa dạng hoá cần thiết đối với các khoản đầu tư
7.6. Hệ thống hạn mức giao dịch và đầu tư
7.7. Báo cáo rủi ro thị trường
8. Rủi ro hoạt động
8.1. Khung quản lý rủi ro hoạt động
8.2. Chiến lược quản lý rủi ro hoạt động
8.3. Xác định rủi ro hoạt động
8.4. Các thủ tục kiểm soát nội bộ giúp giảm thiểu sai phạm của nhân viên
8.5. Các quy trình và kiểm soát của hệ thống công nghệ thông tin giúp đảm bảo an toàn hệ thống và bảo mật thông tin cơ sở dữ liệu
8.6. Các quy trình đảm bảo an toàn và bảo hiểm cần thiết đối với tài sản cố định
8.7. Các chính sách nhân sự nhằm tạo lập và trách nhiệm của nhân viên và môi trường làm việc lành mạnh
8.8. Báo cáo rủi ro hoạt động
9. Cơ cấu tổ chức quản lý rủi ro
9.1. Uỷ ban quản lý rủi ro
9.2. Uỷ ban quản lý tài sản và công nợ (ALCO)
9.3. Phòng Kiểm toán và kiểm soát nội bộ (ICAD)
Phụ lục 1 – Ma trận chấm điểm tín dụng
1 Ma trận chấm điểm tín dụng đối với các tổ chức tài chính
1.1. Các chỉ số tài chính
1.2. Các yếu tố phi tài chính
1.3. Quan hệ với Ngân hàng
1.4. Xếp hạng của các tổ chức xếp hạng quốc tế
2. Chấm điểm tín dụng đối với doanh nghiệp
2.1. Quy mô doanh nghiệp
2.2. Chỉ số tài chính
2.3. Các tiêu chí khác
3. Chấm điểm tín dụng đối với cá nhân
3.1. Mức độ 1
3.2. Mức độ 2
4. Đánh giá tài sản thế chấp
5. Ma trận ra quyết định tín dụng dựa trên kết quả đánh giá tín dụng
Phụ lục 2- Các biểu mẫu báo cáo về tập trung tín dụng
Ví dụ về mẫu biểu báo cáo nhằm xác định vấn đề tập trung của danh mục tín dụng
1. Danh mục tín dụng phân theo chi nhánh và loại tiền tệ
2. Danh mục tín dụng phân theo mục đích cho vay và loại hình doanh nghiệp
3. Xem xét 10 khách hàng vay lớn nhất
4. Danh mục tín dụng phân theo ngành và loại hình doanh nghiệp
5. Danh mục tín dụng phân theo sản phẩm của người đi vay và lĩnh vực đầu tư
6. Danh mục tín dụng phân theo tài sản bảo đảm
7. Danh mục tín dụng theo thời gian đáo hạn
8. Danh mục tín dụng phân theo đánh giá nội bộ của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam
Phụ lục 3 – Danh sách các tài liệu và thông tin trong quá trình thẩm định tín dụng
Ví dụ về danh sách các tài liệu và thông tin cần thiết cho cán bộ tín dụng trong quá trình thẩm định tín dụng
1. Hồ sơ pháp lý
2. Mục đích sử dụng vốn vay
3. Hồ sơ bảo đảm tiền vay
4. Hồ sơ kinh tế tài chính của khách hàng
Phụ lục 4 – Thang đáo hạn
Phụ lục 5 – Báo cáo khe hở lãi suất
Ai nên sở hữu bộ cẩm nang quản trị rủi ro ngân hàng thương mại
- Giám đốc, trưởng bộ phận, chuyên viên quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại
- Các giảng viên đào tạo môn quản trị rủi ro
- Sinh viên ngành ngân hàng muốn phát triển nghề nghiệp chuyên ngành quản trị rủi ro ngân hàng
- Đang chuẩn bị ứng tuyển vào các vị trí quản trị rủi ro tại ngân hàng thương mại
Bảng giá bộ cẩm nang quản trị rủi ro ngân hàng thương mại
- Giá bộ tài liệu cung cấp: 500.000 VNĐ
- Liên hệ: tailieuchonloc.com@gmail.com để mua tài liệu
Bạn cần hỗ trợ hoặc cần giải đáp liên quan đến tài liệu? Hãy comment bên dưới hoặc liên hệ với chúng tôi để nhận được hỗ trợ nhanh nhất. Email: tailieuchonloc.com@gmail.com